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| GARCH族模型在我国的应用研究探讨 | |
| 作者姓名： | 孥若 辛士波 |
| 作者单位： | 北京工商大学经济学院,北京102488 |
| 基金项目： | （1）教师队伍建设--青年英才计划（项目编号：YETP1458）;（2）2013北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目（项目编号：CIT＆TCD201304024）;（3）2012年度北京市教育委员会社科计划面上项目（项目编号：SOSU201210011008） |
| 摘 要： | 一、引言自回归条件异方差模型（ARCH模型）是金融领域研究市场波动的基础性研究工具，由Engle（1982）首次提出。研究认为资产收益率的扰动项是序列不相关的，但并非独立，其不独立性表现为能够用其延迟值的二次函数形式进行描述。模型描述了方差随着时间而变化的特点，所以在金融市场预测和决策方面取得了显著的效果。 |
| 关 键 词： | GARCH族模型 自回归条件异方差模型 应用 ARCH模型 金融领域 基础性研究 资产收益率 市场波动 |
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