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| 可转换公司债券定价理论发展述评 | |
| 引用本文： | 杨华. 可转换公司债券定价理论发展述评[J]. 贵州财经学院学报, 2003, 0(6): 25-28 |
| 作者姓名： | 杨华 |
| 作者单位： | 上海财经大学金融学院,上海,200083 |
| 摘 要： | 可转债定价理论在国外发展了近半个世纪，并且形成了基于公司价值和基于股票价格的两种定价模型体系。我国可转债的发展历史较短，业界对其定价理论仍然比较陌生，因此了解国外可转债定价理论的发展对我们有着极为重要的借鉴意义。但同时，我们也要注意不能盲目照搬国外的定价模型，而是要结合我国可转债的特点找到适合中国市场的定价模型。 |
| 关 键 词： | 可转换公司债券定价理论 发展 B—S模型 看涨期权 转换价值 二叉树模型 |
| 文章编号： | 1003-6636(2003)06-0025-04 |
| 修稿时间： | 2003-07-17 |
A Review of the Development of the Pricing Theory for Convertible Corporate Bonds |
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