| 基于VAR模型的FDI与中国通货膨胀的经验分析 |
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| 引用本文： | 黄新飞,舒元.基于VAR模型的FDI与中国通货膨胀的经验分析[J].世界经济,2007,43(10):58-66. |
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| 作者姓名： | 黄新飞 舒元 |
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| 作者单位： | 1. 中山大学国际商学院,510275
2. 中山大学岭南学院 |
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| 基金项目： | 该研究受到国家自然基金项目(70573125)，中山大学“985工程”产业与区域发展研究哲学社会科学创新基地(编号:105203200400010)的资助 |
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| 摘 要： | 理论分析显示FDI会通过国际收支、国内投资、货币供给量和国际贸易等因素引发中国的通货膨胀。本文在多变量VAR模型的基础上,采用中国季度数据,运用协整分析和ECM等方法发现,在长期内每增长1%的FDI会带来通货膨胀上涨0.24%,外汇储备、货币供给量和国内投资引发了通货膨胀率上升,而贸易开放度抑制了通货膨胀。方差分解结果表明外汇储备是影响长期通货膨胀最重要的因素,FDI对外汇储备的冲击存在正向作用且效应呈递增趋势。
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| 关 键 词： | FDI 通货膨胀 VAR模型 协整分析 |
Empirical Analysis of FDI and Inflation Based on the VAR Model |
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| Keywords: | FDI |
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