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| 中美汇率利率互动效应研究：2000-2011 | |
| 引用本文： | 张光森.中美汇率利率互动效应研究：2000-2011[J].金融发展研究,2012(10). |
| 作者姓名： | 张光森 |
| 作者单位： | 中国人民银行淄博市中心支行,山东淄博,255046 |
| 摘 要： | 本文应用非线性平滑转换模型研究了2000-2011年中美名义汇率与名义利差之间的动态非线性关系．研究发现：中美名义汇率与名义利差之间存在着负相关关系，汇率对利率的影响呈现出非对称性特征。当名义汇率在7—8之间时，汇率的变动会引起两国利差的较大变动；当人民币被高估或低估时，汇率对利率的影响程度大大降低。 |
| 关 键 词： | 汇率 利差 非线性 平滑转换模型 |
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