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| 基于VaR模型的股票组合投资分析 | |
| 引用本文： | 窦雅璇.基于VaR模型的股票组合投资分析[J].投资与合作,2014(10):95-95. |
| 作者姓名： | 窦雅璇 |
| 摘 要： | 本文首先介绍了VaR的定义及其计算方法,然后给出一个股票组合,通过蒙特卡洛模拟方法预测一段时间后的最大损失,最后提出了在进行VaR应用时所需要关注的几点问题. |
| 关 键 词： | VaR 正态分布 蒙特卡洛模拟 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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