| 信用评级体系的定量验证研究 |
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| 引用本文： | 程建.信用评级体系的定量验证研究[J].经济问题,2009(1). |
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| 作者姓名： | 程建 |
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| 作者单位： | 北京大学光华管理学院;中国建设银行博士后科研工作站; |
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| 基金项目： | 中国博士后科学基金项目(20080430247) |
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| 摘 要： | 对信用评级体系的验证已成为银行风险管理面临的重要挑战之一。参照新巴塞尔资本协议的要求,除对信用评级体系进行了违约预测力和违约拟合度统计检验外,还突出了样本分布稳定性的定量验证分析。同时,基于我国上市公司资料建立信用评级体系进行了应用研究,结果显示,所建立的信用评级体系具有较高的违约预测力、违约拟合度和样本稳定性。
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| 关 键 词： | 信用评级 违约概率 ROC曲线 序别化转换 样本稳定指数 |
Research on Quantitative Validation of Credit Rating System |
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| CHEN Jian.Research on Quantitative Validation of Credit Rating System[J].On Economic Problems,2009(1). |
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| Authors: | CHEN Jian |
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| Institution: | 1.Guanghua School of Management;Post-doctor Programming;Reking University;Beijing 100872;China;2.Post-doctor Programming;China Construction Bank;Beijing 100032;China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | credit rating PD AUC ordinal transformation PSI |
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