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| 变系数模型稳健回归和变量选择方法的研究与比选 | |
| 作者姓名： | 肖哲坤 朱洒洒 |
| 作者单位： | 兰州大学数学与统计学院,甘肃兰州 730107;兰州大学经济学院 甘肃兰州 730107 |
| 摘 要： | 变系数模型兼具线性回归模型的可解释性、非参数回归模型的灵活性,被应用于数据拟合和预测,稳健回归和变量选择是制约模型准确性和可靠性的关键要素.针对二者进行优化设计,将OLS、LAE、R三种损失函数和Lasso、MCP、SCAD三种惩罚函数相结合,形成9种变系数模型的参数估计方法,比较其在均方误差(MSE)、均方根误差(R... |
| 关 键 词： | 变系数模型 变量选择 稳健回归 异常点 LAE+SCAD |
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