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| 我国证券市场风险——收益特征分析 | |
| 引用本文： | 何立杰.我国证券市场风险——收益特征分析[J].世界经济情况,2006(4):16-18. |
| 作者姓名： | 何立杰 |
| 摘 要： | 本文根据资本资产定价模型即CAPM模型的原理,运用时间序列与横截面的最小二乘法的线性二乘法的线性回归方法,构造相应的模型,对我国证券市场的风险与收益特征进行了分析;资本资产定价模型(CAPM)所揭示的风险收益关系在中国股市中并不显著,系统性风险与股票的预期收益存在着非线性的关系。 |
| 关 键 词： | 系统风险 CAPM |
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