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| 门限向量乘积误差模型对沪深两市波动溢出分析 | |
| 引用本文： | 李俊功.门限向量乘积误差模型对沪深两市波动溢出分析[J].投资研究,2016(4):136-147. |
| 作者姓名： | 李俊功 |
| 作者单位： | 西南财经大学统计学院;西藏大学财经学院 |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金“门限向量乘积误差模型及其应用研究”(JBK1507103)资助 |
| 摘 要： | 本文提出创新性模型即门限向量乘积误差模型(TVMEM),这种新模型是将向量乘积模型(VMEM)与机制转换的门限自回归模型相结合。利用TVMEM分析沪深两市的已实现波动率,发现沪市的内在机制促使沪深两市波动溢出具有显著非线性和非对称性特点。基于TVMEM考虑机制转换问题能够有效分析变量间的信息传导方向,这一点优于已有的分析波动溢出模型。 |
| 关 键 词： | 门限向量乘积误差模型 波动溢出 非线性检验 |
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