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| 关于VaR在风险管理中的研究综述 | |
| 作者姓名： | 田蓉 周密 |
| 作者单位： | 中央财经大学中国金融发展研究院,北京,100081 |
| 摘 要： | 风险管理技术日益成为金融工程与金融管理领域最重要的研究对象之一,而风险度量技术则是风险管理的核心与基础。只有在准确度量风险暴露头寸的基础上才能更好的进行风险管理。风险测量技术从最早的简单静态的资产-负债管理不断演化发展,时至当下,VaR技术成为最为风靡的风险度量技术。计算VAR的技术方法层出不穷,主要可分为三类:参数法(包括各种正态参数法、加权平均法等);非参数法(包括历史模拟法和蒙特卡洛模拟法);半参数法(包括极值理论等) |
| 关 键 词： | VAR 风险管理 参数法 非参数法 半参数法 |
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