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| 基于股票与债券的避险策略 | |
| 引用本文： | 苏志鹏,杨辉耀,万细仔.基于股票与债券的避险策略[J].数量经济技术经济研究,2005,22(3):136-141. |
| 作者姓名： | 苏志鹏 杨辉耀 万细仔 |
| 作者单位： | 广州大学金融证券研究所 |
| 摘 要： | 本文主要讨论了基于股票与债券的避险策略。对于任意给定的一只股票，根据金融工程学的基本原理，我们在一定条件下能求解出一个零息票债券，并用上述的股票和零息票债券构建一个避险组合去规避风险。此避险组合能够很好地规避股票与债券的随机波动风险。 |
| 关 键 词： | 避险组合 随机波动风险 零息票债券 Vasicek模型 |
A Hedging Strategy Based on the Stock and the Bond |
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