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| 基于缺口模型的商业银行的重新定价风险分析 | |
| 引用本文： | 刘传哲,朱美真.基于缺口模型的商业银行的重新定价风险分析[J].金融理论与教学,2008(3):1-3. |
| 作者姓名： | 刘传哲 朱美真 |
| 作者单位： | 中国矿业大学管理学院,江苏徐州,221008 |
| 摘 要： | 目前我国正进行利率市场化改革，商业银行面对的利率风险增加，而重新定价风险是最主要的利率风险；用利率敏感性缺口分析法衡量商业银行的重新定价风险，发现存在显著的负缺口，而且基于累积缺口头寸进行的计算通常会低估风险；对缺口的负值的成因进行了分析，并提出了缺口的调整策略。 |
| 关 键 词： | 商业银行 重新定价风险 利率敏感性缺口 |
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