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| 两种期权定价方法的等价性 | |
| 引用本文： | 李岭,张群,邵艳军,杨健.两种期权定价方法的等价性[J].中国会计电算化,2011(16):42-43. |
| 作者姓名： | 李岭 张群 邵艳军 杨健 |
| 作者单位： | [1]北京科技大学经济管理学院 [2]文法学院,北京100083 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（70672102,70941013）;国家社会科学基金项目（08BJY069）;中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（FRF-AS-09-005A）. |
| 摘 要： | 期权定价就是在不确定的环境中对权利的一种定量,是对收益期望的贴现。期权定价的核心在于对于不确定的衡量,如何将不确定的事件定量化,其两种重要的方法是期望法和对冲法,二者的理论基础是伯努利大数定律。本文首先证明了两种方法的等价性,进而分别就离散状态和连续状态进行了说明。 |
| 关 键 词： | 风险中性 无套利 大数定律 |
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