两种期权定价方法的等价性 |
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作者姓名: | 李岭 张群 邵艳军 杨健 |
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作者单位: | [1]北京科技大学经济管理学院 [2]文法学院,北京100083 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(70672102,70941013);国家社会科学基金项目(08BJY069);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(FRF-AS-09-005A). |
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摘 要: | 期权定价就是在不确定的环境中对权利的一种定量,是对收益期望的贴现。期权定价的核心在于对于不确定的衡量,如何将不确定的事件定量化,其两种重要的方法是期望法和对冲法,二者的理论基础是伯努利大数定律。本文首先证明了两种方法的等价性,进而分别就离散状态和连续状态进行了说明。
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关 键 词: | 风险中性 无套利 大数定律 |
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