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| 开放式基金的VaR值测算与评估——基于GARCH模型的实证分析 | |
| 引用本文： | 陈小红,何浩.开放式基金的VaR值测算与评估——基于GARCH模型的实证分析[J].武汉金融,2006(8):30-32. |
| 作者姓名： | 陈小红 何浩 |
| 作者单位： | 武汉大学,湖北,武汉,430072 |
| 摘 要： | 本文在对VaR值理论进行分析的基础上,选取了我国证券市场中偏重于股票投资的10支开放式基金,利用GARCH模型以及历史模拟法进行了VaR值比较研究,通过实证发现我国开放式基金的日收益率分布也呈现出非正态性和“尖峰宽尾”的特征,并且现阶段各支基金的风险与收益并未出现较为显著的对应关系。 |
| 关 键 词： | 开放式基金 GARCH模型 实证分析 |
| 文章编号： | 1009-3540(2006)08-0030-0003 |
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