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| 互换价值的计量及定价 | |
| 引用本文： | 吴凤丹.互换价值的计量及定价[J].中国货币市场,2006(2):16-18. |
| 作者姓名： | 吴凤丹 |
| 作者单位： | 《中国货币市场》记者 |
| 摘 要： | 利率互换价值的计算主要有两种方法．一种方法是将互换视为固定利率债券和浮动利率债券的组合．另一种方法是将互换视为一系列远期利率协议的组合．在确定了互换价值的计算公式后．互换的定价就是在互换合约建立时．找到使互换价值等于零的互换利率。 |
| 关 键 词： | 利率互换 远期利率协议 现金流 定价 |
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