| 奇异方差矩阵的Markowitz's证券组合投资决策模型的最优化解法 |
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| 引用本文： | 田振明.奇异方差矩阵的Markowitz''''s证券组合投资决策模型的最优化解法[J].数量经济技术经济研究,2005,22(10):135-141. |
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| 作者姓名： | 田振明 |
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| 作者单位： | 广州中医药大学经济与管理学院 |
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| 摘 要： | 基于Markowitz证券组合投资模型：min1/2W^tVW，s．t．W^te=1，W^tE（X）=μ0，分析方差矩阵V为一般对称矩阵时的情形，本文推广了证券组合投资模型的一个定理，并分类讨论了一般对称方差矩阵对应的证券组合投资模型的最优解，同时给出了求解最优证券组合的方法。
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| 关 键 词： | 证券组合投资 凸集 最优化 |
An Optimal Approach to Markowitz's Portfolio Investment Model with Singular Covariance Matrices |
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| Tian Zhenming.An Optimal Approach to Markowitz''''s Portfolio Investment Model with Singular Covariance Matrices[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2005,22(10):135-141. |
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| Authors: | Tian Zhenming |
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| Keywords: | Portfolio Investment Cconvex Set Optimization |
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