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| 信用悖论、在险价值与我国商业银行信用风险管理--我国商业银行信用风险管理内部模型研究 | |
| 引用本文： | 中国人民银行济南分行课题组.信用悖论、在险价值与我国商业银行信用风险管理--我国商业银行信用风险管理内部模型研究[J].金融发展研究,2003(6). |
| 作者姓名： | 中国人民银行济南分行课题组 |
| 作者单位： | |
| 摘 要： | 现代资产组合理论要求资产组合的单位风险获取最大的收益.但是由于缺乏统一的信用风险度量指标,当前我国商业银行在信贷组合风险--收益问题上面临着严重的两难困境,在增加了信贷风险的同时,降低了我国商业银行的经营绩效,也制约了监管方式的有效性.本课题在借鉴国际性商业银行内部模型计算在险价值经验的基础上,建立了一个适用于当前我国商业银行计算在险价值的内部模型,并进一步对改进我国商业银行的信用风险管理提出了政策建议. |
| 关 键 词： | 信用悖论 在险价值 风险管理 金融监管 |
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