|
|||||
|
|
The Analysis of Real Data Using a Multiscale Stochastic Volatility Model |
|
| Authors: | Lorella Fatone Francesca Mariani Maria Cristina Recchioni Francesco Zirilli |
| Affiliation: | 1. Università di Camerino, Camerino (MC), , Italy;2. CERI, Università di Roma “La Sapienza”, Valmontone (RM), , Italy;3. Università Politecnica delle Marche, Ancona (AN), , Italy;4. Università di Roma “La Sapienza”, Roma (RM), , Italy |
| Abstract: | |
| Keywords: | multiscale stochastic volatility models filtering problems calibration model option pricing C53 G12 C61 |