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| 资本资产定价及模型的理论探讨 | |
| 引用本文： | 黄勇.资本资产定价及模型的理论探讨[J].金融经济(湖南),2010(2). |
| 作者姓名： | 黄勇 |
| 作者单位： | 扬州大学管理学院; |
| 摘 要： | 一、基本原理1.当资产风险水平(标准差)相同时,理性投资者将选择具有较高收益率的投资组合;当预期收益率相同时,他们将选择风险水平(标准差)较小的投资组合。同时满足这两个条件的投资组合的集合就是有效集。 |
| 关 键 词： | 资产组合 风险水平 基本原理 中国股市 标准差 谈判模型 资本资产定价模型 不完全信息 预期收益率 投资组合 |
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