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| 基于上证综指的GARCH族模型实证分析 | |
| 引用本文： | 吕美锦.基于上证综指的GARCH族模型实证分析[J].金融经济(湖南),2010(11):64-67. |
| 作者姓名： | 吕美锦 |
| 作者单位： | 广东商学院经济贸易与统计学院 |
| 摘 要： | 以1997年1月11日至2009年11月27日的上证综合指数的日度收盘数据为样本,运用GARCH族模型对其进行实证分析,检验了在这一段时间内我国股票市场的波动情况以及波动的杠杆效应,分析结果表明了上证指数对数收益率服从非正态分布,具有尖峰厚尾和明显的ARCH效应,并且股票的收益率具有明显的风险溢价和杠杆效应。 |
| 关 键 词： | 上证综合指数 GARCH族模型 波动性 风险溢价 杠杆效应 |
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