| 高性能计算技术在金融风险管理系统中的解决方案设计 |
| |
| 引用本文： | 元如林.高性能计算技术在金融风险管理系统中的解决方案设计[J].上海金融学院学报,2006(4):23-26. |
| |
| 作者姓名： | 元如林 |
| |
| 作者单位： | 上海金融学院,上海,浦东新区,201209 |
| |
| 摘 要： | 本文主要介绍高性能计算技术在金融风险管理系统中的应用。金融风险管理信息系统是建立在数据大集中基础上的全面统一的集中风险监控体系，是我国金融行业提高核心竞争力、应对国际竞争的必要工具。本文分析了金融风险管理信息系统的基本要求，探讨了金融风险管理系统的高性能计算解决方案，给出了用蒙特卡罗模拟法计算风险价值（Value at Risk，VaR）的分布式并行算法。
|
| 关 键 词： | 高性能计算技术 金融风险管理 信息系统 |
| 文章编号： | 1673-680X（2006）04-0023-04 |
| 收稿时间： | 2006-06-29 |
| 修稿时间： | 2006年6月29日 |
Solution Design on the High Performance Computing in the System of Financial Risk Management |
| |
| YUAN Rulin.Solution Design on the High Performance Computing in the System of Financial Risk Management[J].Journal of Shanhai Finance University,2006(4):23-26. |
| |
| Authors: | YUAN Rulin |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | high performance computing financial risk management information system |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
