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分类号
杂志ISSN号
基于GARCH类模型的中国股票市场波动性的VaR分析
作者姓名:
温跃峰
作者单位:
广东商学院,广东,广州,528133
摘 要:
本文通过运用GARCH类模型对沪深股市收益率的波动性、波动的非对称性,以及波动之间的溢出效应做了较全面的分析;并在GED分布下,采用EGARCH模型估计了沪深股市收益率的VaR值,对两市的各种统计指标进行了比较,得出了相应的结论。
关 键 词:
GARCH类模型
波动性
VaR
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