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| 利率敏感性缺口与持续期缺口的差异 | |
| 作者姓名： | 张开宇 |
| 作者单位： | 中国人民银行沈阳分行 |
| 摘 要： | 在利率敏感性缺口模型中，当利率变动时，敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关：利率上升时，银行保持敏感性正缺口有利；利率下降时，银行保持敏感性负缺口有利。但是，在有效持续期缺口模型中，银行的持续期缺口状况和银行净资产价值的关系与敏感性缺口模型下的情况正好相反：利率上升时，银行保持持续期负缺口有利；利率下降时，银行保持持续期正缺口有利， |
| 关 键 词： | 银行 利率敏感性缺口 持续期 缺口 利息收入 净资产价值 变动 保持 上升 状况 |
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