| 非线性时间序列分析STAR模型及其在经济学中的应用 |
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| 引用本文： | 王俊,孔令夷.非线性时间序列分析STAR模型及其在经济学中的应用[J].数量经济技术经济研究,2006,23(1):77-85,160. |
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| 作者姓名： | 王俊 孔令夷 |
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| 作者单位： | 1. 中国人民大学财政金融学院
2. Simon Fraser University,加拿大 |
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| 摘 要： | 20世纪90年代末以来，非线性时间序列模型两个主要的研究方向是混沌论模型（chaos model）和机制转换模型（switching regime models），而后者考虑了各种不同形式的机制转换行为（switching regime behavior），通常被认为由三个最常见的机制转换模型组成。平滑转换自回归模型（STAR）由于能在某种程度上捕捉到机制转换过程中时间序列的动态过程，因而成为近年国外计量经济学前沿领域追踪的热点之一。本文将主要对平滑转换自回归模型（STAR）的特征、估计、检验方法以及在经济领域的应用做深入的探讨。
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| 关 键 词： | 非线性 |
The Application In Economics of Non-linear Time Series Analysis and Smooth Transition Autoregression |
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| Wang Jun;Kong LingYi.The Application In Economics of Non-linear Time Series Analysis and Smooth Transition Autoregression[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2006,23(1):77-85,160. |
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| Authors: | Wang Jun;Kong LingYi |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | STAR LSTAR ESTAR |
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