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| Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界 | |
| 作者单位： | ;1.大连科技学院基础部;2.辽宁师范大学数学学院 |
| 摘 要： | 文章研究了含有投资回报的Markov链利率形式的离散时间风险模型的上界问题。模型中假设持续的投入资金量是常数形式,并且假设股票市场的回报比例和净损失均具有一阶自回归结构,利用递归更新方法给出了破产概率的上界估计。 |
| 关 键 词： | 一阶自回归 破产概率 投资策略 上界 |
Upper Bound for Ruin Probabilities in Dependent Risk Model With A Markov Chain Interest Rate |
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