| 基于GARCH模型和协整检验的人民币汇率与股市指数关系的实证——以中国战略性新兴产业上市公司板块为例 |
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| 引用本文： | 凌语蓉,文慧,熊正德.基于GARCH模型和协整检验的人民币汇率与股市指数关系的实证——以中国战略性新兴产业上市公司板块为例[J].金融经济(湖南),2013(16):40-43. |
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| 作者姓名： | 凌语蓉 文慧 熊正德 |
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| 作者单位： | 湖南大学数学与计量经济学院;湖南大学工商管理学院 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金项目(11BJY007);教育部人文社科规划基金项目(10YJA630180);湖南大学2012年SIT重点项目的阶段性研究成果 |
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| 摘 要： | 一、引言汇率的波动不仅关系到先进技术及关键设备、产品服务销售等对外依存度较大的国内战略性新兴产业上市公司的经营和发展,进而影响其股价表现,也将对我国战略性新兴产业"引进来"和"走出去"政策的实施及资本项目开放进程产生影响。从目前有关我国战略性新兴产业与金融市场对接的研究来看,探讨较多的是金融支持战略性新兴产业的发展,而
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| 关 键 词： | 新兴产业 战略性 协整检验 上市公司 人民币汇率 收益率序列 板块 波动率 汇率波动 回归模型 |
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