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| 基于GARCH—VaR模型对社保基金投资风险的度量 | |
| 引用本文： | 李俊强,胡继成.基于GARCH—VaR模型对社保基金投资风险的度量[J].金融教学与研究,2010(2):63-64,76. |
| 作者姓名： | 李俊强 胡继成 |
| 作者单位： | 河北金融学院,河北省科技金融重点实验室,河北,保定,071051 |
| 摘 要： | 利用VaR方法对我国入市的社保基金投资风险进行度量的结果表明，社保基金收益率和证券市场的风险程度及投资结构相关。为了控制风险并达到保值、增值的目的，社保基金投资应控制证券投资比例，实施多元化投资策略。 |
| 关 键 词： | 社保基金 投资风险 衡量 |
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