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我国股指期货市场的周内效应研究
作者单位:
;1.江西财经大学现代经济管理学院
摘 要:
文章通过建立GARCH(1,1)模型研究我国股指期货市场上沪深300股指期货、中证500股指期货和上证50股指期货的周内效应,研究发现随着我国期货投资者结构的完善和产品品种的丰富,沪深300股指期货存在的周内效应也发生了变化,甚至消失,而中证500股指期货和上证50股指期货则不存在周内效应,说明我国股指期货市场变得更有效率。
关 键 词:
股指期货
周内效应
GARCH模型
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