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我国股指期货与现货市场关系分析
作者单位:
;1.南昌大学共青学院
摘 要:
文章利用协整方法检验2010年4月16日到2015年8月28日期间沪深300股指期货指数及其现货指数之间的关系。研究发现,二者之间存在长期稳定的数量关系,在短期,当现货指数偏离其均衡值时,股指期货指数发挥修正作用,而且在不同的市场行情下,修正的速度是不同的。研究发现股指期货并没有加剧现货市场的波动。
关 键 词:
股指期货
现货指数
协整
误差修正模型
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