沪市有色金属行业股票β系数的实证研究 |
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引用本文: | 蔡维菊,阙菲菲.沪市有色金属行业股票β系数的实证研究[J].市场论坛,2009(10):48-50. |
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作者姓名: | 蔡维菊 阙菲菲 |
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作者单位: | 广西师范大学经济管理学院,广西,桂林,541004 |
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摘 要: | 近几年来,有色金属价格连续上涨,刺激了国内外众多资本投资有色行业,形成了前所未有的投资热潮。但随着国家宏观调控趋紧和美国次贷危机的爆发,有色金属价格也随之波动。为度量我国上证有色金属板块的系统性风险,文章以上证有色金属板块股票为研究对象,运用CAPM模型计算各个股票的β系数和可决系数R2;尤其对经历股改的股票同时计算股改前后的β系数,并利用CHOW检验方法对β系数的稳定性进行检验,进而分析出股改的效果。
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关 键 词: | 有色金属 系统性风险 股改 β系数 |
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