突发事件与资本市场系统性风险:制度解释与实证证据 |
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作者姓名: | 宋玉臣 李洋 |
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作者单位: | 吉林大学数量经济研究中心 130012;吉林大学商学院 130012;吉林大学商学院 130012 |
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基金项目: | 国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究项目;教育部哲学社会科学研究重大课题 |
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摘 要: | 非传统的系统性风险短期内无法预期,往往以突发事件的形式爆发.本文首先理论分析了突发事件与资本市场制度的不完善对系统性风险非对称演化过程的影响机制,然后运用滤波技术与MSDR模型将突发事件分析融合到区制转移过程,对时间维度的系统性风险进行结构性转变测度与典型区制断点识别,刻画了系统性风险积聚与释放的循环特征与阶段性的动态...
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关 键 词: | 突发事件 资本市场系统性风险 区制转移 制度解释 风险治理 |
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