| 资产定价模型与套利定价模型的应用比较 |
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| 引用本文： | 张宝春. 资产定价模型与套利定价模型的应用比较[J]. 湖北财经高等专科学校学报, 2005, 17(1): 47-50 |
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| 作者姓名： | 张宝春 |
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| 作者单位： | 华东师范大学,金融系,上海 |
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| 摘 要： | 建立在投资组合理论基础之上的CAPM模型和APT模型是现代资本市场理论的核心。众多学者用其研究中国证券市场，结果却莫衷一是。这说明两个理论有其不完善性，中国证券市场有其不成熟性，现阶段借鉴该模型应当谨慎而行。
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| 关 键 词： | 资本资产定价模型（CAPM） 套利定价理论（APT） 投资组合 |
| 文章编号： | 1009-170X(2005)01-0047-04 |
On the Application Comparison between Capital Assets Price Model (CAPM) and Arbitrage Price Theories (APT) |
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| ZHANG Chun-bao. On the Application Comparison between Capital Assets Price Model (CAPM) and Arbitrage Price Theories (APT)[J]. Journal of Hubei College of Finance and Economics, 2005, 17(1): 47-50 |
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| Authors: | ZHANG Chun-bao |
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| Abstract: | |
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