| VaR在消费信贷风险管理中的应用 |
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| 引用本文： | 龙海明,黄卫.VaR在消费信贷风险管理中的应用[J].财经理论与实践,2002,23(6):19-24. |
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| 作者姓名： | 龙海明 黄卫 |
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| 作者单位： | 湖南大学金融学院,湖南,长沙,410079 |
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| 摘 要： | 随着我国消费信贷的发展，如何提高消费信贷风险管理的技术水平将成为我国商业银行在发展消费信贷业务过程中所面临的首要问题。VaR方法以概率论为基础，运用现代统计方法，对金融资产或资产组合的风险价值进行评估，J.P摩根“信用度量方法”通过考察借款人信用状态的变迁（信用评级转移矩阵）来评估单项资产或资产组织的风险价值，因而和传统信用风险管理方法相比，VaR方法更具科学性和适用性。本文通过一个实例探讨了基于J.P摩根’信用度量方法”之上的VaR方法在消费信贷风险管理中的应用，为商业银行消费信贷风险管理提供了一个新的思路和相应的政策建议。
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| 关 键 词： | VaR 消费信贷 风险管理 应用 对策 |
| 文章编号： | 1003-7217(2002)06-0019-06 |
| 修稿时间： | 2002年8月25日 |
Application of VaR in Consumer Credit Risk Management |
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