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| 浅析VaR在国际银行并购风险测量中的应用 | |
| 引用本文： | 苏宏伟.浅析VaR在国际银行并购风险测量中的应用[J].全国商情,2008(5):64-66. |
| 作者姓名： | 苏宏伟 |
| 作者单位： | 苏宏伟（东北师范大学人文学院,哥本哈根商学院,吉林,长春,130117） |
| 摘 要： | 风险价值(VaR) 作为一种测定市场风险的工具,受到了国际金融界的广泛支持和认可.由此较为全面深入地论述了VAR 模型的内容、作用、计算方法及区别、发展等.并将VaR方法引入银行并购风险管理领域,能为金融机构和投资人提供一种行之有效的市场风险管理工具,也能为金融监管部门提供一个风险管理的标准,对我国的金融市场建设有着重大的现实意义. |
| 关 键 词： | VaR 金融市场 市场风险 银行并购 |
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