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| 基于金融工程的信用风险量化模型 | |
| 引用本文： | 赵勇,蒋霞.基于金融工程的信用风险量化模型[J].西南金融,2009(7):25-26. |
| 作者姓名： | 赵勇 蒋霞 |
| 作者单位： | 1. 成都信息工程学院商学院,成都市,610072 2. 西南民族大学,成都市,610041 |
| 摘 要： | 本文首先从工程学的角度,简要分析了金融工程的原理及其应用.然后基于新巴塞尔协议,阐述了信用风险量化的基础概念:VaR(Value at Risk),并简要论述了信用风险量化的基本思路;最后,对目前广泛应用的信用风险分析模型--CreditMetrics进行了评述. |
| 关 键 词： | 金融工程 风险指标 CreditMetrics模型 |
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