基于久期的商业银行套期保值策略 |
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引用本文: | 陈强.基于久期的商业银行套期保值策略[J].大众商务,2010(4):10-11. |
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作者姓名: | 陈强 |
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作者单位: | 西南财经大学; |
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摘 要: | 随着我国利率市场化进程的不断推进,未来我国商业银行所面临的利率风险将成为商业银行的风险控制的重要对象。本文将通过介绍基于久期的套期保值策略来帮助商业银行对商场上的利率风险进行套期保值,使自己面临的利率风险将为最小。本文首先介绍了久期和凸度的概念,再介绍商业银行如何利用久期和凸度工具进行套期保值,最后该策略对商业银行规避风险的作用和意义。
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关 键 词: | 久期 凸度 套期保值 利率风险 |
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