| IRB法下公司敞口组合的风险驱动因子计量研究 |
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| 引用本文： | 陈德胜,姚伟峰,冯宗宪.IRB法下公司敞口组合的风险驱动因子计量研究[J].中央财政金融学院学报,2004(9):43-47. |
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| 作者姓名： | 陈德胜 姚伟峰 冯宗宪 |
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| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院 西安710061
(陈德胜)，西安交通大学管理学院 西安710049
(姚伟峰)，西安交通大学经济与金融学院 西安710061(冯宗宪) |
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| 摘 要： | 巴塞尔银行监管委员会针对防范信贷组合信用风险所需要的资本制定的内部评级法,通过风险驱动因子的变化来反映组合回报的变化,并根据风险权重函数,通过风险加权资产转化为与每一项信用风险敞口更准确匹配的资本要求.本文对违约概率、违约损失率、违约敞口、期限因素以及违约相关性等信贷组合信用风险的风险驱动因子的度量进行了综合研究.
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| 关 键 词： | 违约概率 违约损失率 违约相关性 风险驱动因子 |
| 文章编号： | 1000-1549(2004) 0-0043-05 |
| 修稿时间： | 2004年6月27日 |
Study on Risk Drivers Measurement of Corporate Exposure Portfolio under IRB Approaches |
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| CHEN De-sheng,YAO Wei-feng,FENG Zong-xian.Study on Risk Drivers Measurement of Corporate Exposure Portfolio under IRB Approaches[J].Journal of Central University of Finance & Economics,2004(9):43-47. |
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| Authors: | CHEN De-sheng YAO Wei-feng FENG Zong-xian |
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| Institution: | CHEN De-sheng YAO Wei-feng FENG Zong-xian |
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| Abstract: | Basel Comittee on Banking Supervision frames Internal Ratings-Based (IRB) approaches to reflect changes of portfolio return via risk factors and compute capital requirement of credit exposure accurately via computing risk weighted function and risk weighted asset for credit risk of loan portfolio This paper comprehensively studies on measurement of risk drivers such as probability of default,loss given default,exposure at default,maturity and default relativity of credit risk of loan portfolio |
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| Keywords: | Probability of Default Loss Given Default Default Gelativity risk drivers |
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