| 波罗的海运价指数与金砖国家金融市场稳定 |
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| 引用本文： | 叶五一,文倩,汪一琦.波罗的海运价指数与金砖国家金融市场稳定[J].财经科学,2021(8):27-38. |
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| 作者姓名： | 叶五一 文倩 汪一琦 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学管理学院 |
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| 摘 要： | 本文将金融市场的VaR作为金融市场稳定性的指标,选取中国、俄罗斯和印度作为金砖国家的代表,运用半参数MIDAS分位点回归模型分析世界贸易对金砖国家金融市场的影响,着重分析正常和极端市场条件下各个国家的金融稳定性,尤其是2020年初新冠肺炎疫情发生期间的市场表现.实证结果表明,波罗的海运价指数(BDI)对金融稳定性有着显著的影响,且疫情导致的世界贸易衰退对金砖国家金融市场稳定性造成了不同程度的影响,其中中国在极端市场中表现最为稳定.
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| 关 键 词： | 金砖国家 新冠病毒疫情金融市场稳定性 波罗的海运价指数 |
A study of BRICS Financial Market Based on Baltic Shipping Price Index |
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| Ye Wuyi,Wen Qian,Wang Yiqi.A study of BRICS Financial Market Based on Baltic Shipping Price Index[J].Finance and Economics,2021(8):27-38. |
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| Authors: | Ye Wuyi Wen Qian Wang Yiqi |
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