| 股票价格时间序列的隐藏瞬时模式识别方法研究 |
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| 引用本文： | 杜宽旗,蒙肖莲.股票价格时间序列的隐藏瞬时模式识别方法研究[J].数量经济技术经济研究,2008,25(5):114-123. |
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| 作者姓名： | 杜宽旗 蒙肖莲 |
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| 作者单位： | 1. 南京理工大学经管学院
2. 南京理工大学经管学院;北京理工大学管理与经济学院 |
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| 基金项目： | 教育部社会科学基金
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南京理工大学经管学院青年基金 |
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| 摘 要： | 由于时间序列数据挖掘方法具有刻画和预测所观察事件特征的突出特点,将它运用于股票价格时间序列分析,不仅可以揭示隐藏于股票价格时间序列中的瞬时模式,而且还可以有效预测诸如股票价格急剧变化等高频金融时间序列事件。本文基于时间序列数据挖掘理论与方法的探讨,将其运用于具体的股票价格生成的高频时间序列分析。结果表明,具有统计显著性的、可以刻画和预测事件的隐藏瞬时模式是能够被识别的。
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| 关 键 词： | 股票价格时间序列 数据挖掘 隐藏瞬时模式 识别方法 |
A Study on the Hidden Temporal Pattern Identification Methods of Stock Price Time Series |
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