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双复合Poisson风险模型下的破产概率
作者姓名:唐湘晋  柳叶
作者单位:武汉理工大学理学院,武汉理工大学理学院
摘    要:本文在经典复合Poisson风险模型的基础之上,将该模型推广到更为一般的情况,建立双复合Poisson风险模型,其中的保费收入在单位时间内不再是一个常数,而是一个随机变量,对此模型,推导了最终破产概率的一般表达式和破产概率上界的一个估计值。

关 键 词:风险  双复合Poisson过程  破产概率  调节系数
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