新视角,新维度——中国对冲基金风格划分研究 |
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引用本文: | 苏珊.新视角,新维度——中国对冲基金风格划分研究[J].财经界(学术),2011(24):44-45. |
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作者姓名: | 苏珊 |
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作者单位: | 厦门大学经济学院 |
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摘 要: | 本文利用国内对冲基金过去一年的表现数据,对“捕获率比”与收益率的正相关关系进行了检验.同时进一步发现。“捕获率差”对收益率的解释效果比“捕获率比”更佳。在此基础上,结合“融智风格箱”——中国对冲基金风格箱的特点.本文创造性地提出了三个拓展方案:1.引入“切割线”.筛选出总体控制能力较好的对冲基金:2.通过“切割线”上下移动或角度旋转实现对“捕获率差”或“捕获率比”的不同要求:3引入第三维,建立适合中国对冲基金的“风格魔方”。
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关 键 词: | 股票型对冲基金 风格划分 风格箱 风格魔方 |
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