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| 对一种n期期权的定价讨论 | |
| 引用本文： | 王烜.对一种n期期权的定价讨论[J].财经理论与实践,2002,23(5):52-55. |
| 作者姓名： | 王烜 |
| 作者单位： | 湖南大学 工商管理学院，湖南 长沙 410082 |
| 摘 要： | 卢卡斯（1978）的模型表现出了许多资本资产定价模型的共有特征。它们应用各种形式的随机最优增长模型以产生消费的最优随机过程。这一随机过程可被重新解释为具有相同的偏好和技术的动态随机竞争经济的均衡消费过程。这种均衡消费过程与以下将要提到的欧拉方程（文中（3）式）的某种形式结合起来，以计算所分析的资产的价格。 |
| 关 键 词： | n期期权 最优随机过程 应变性要求权 马尔科夫过程 均衡资产定价核 定价模式 |
| 文章编号： | 1003-7217(2002)05-052-04 |
| 修稿时间： | 2002年3月31日 |
A Discussion On Pricing n-Period Option |
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