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基于CVaR收益率约束的贷款组合优化决策模型实例研究
作者姓名:
丁浩
作者单位:
南京理工大学理学院
摘 要:
本文以银行贷款收益率为收益,以其波动率为标准反映贷款风险,目标是贷款组合CVaR最小,运用了贷款组合优化模型做实例分析研究.该模型用组合CVaR的收益率控制贷款的收益率风险,并且以VaR风险控制作为约束条件,这样银行风险便被设定在一定的承受范围内.
关 键 词:
贷款组合
条件风险价值
风险价值
贷款决策
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