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| 我国银行间债券市场国债利率影响因素的实证研究——基于VEC模型的动态分析 | |
| 作者姓名： | 赵钰婧 |
| 作者单位： | 兰州大学经济学院 |
| 摘 要： | 本文根据2005年至2011年银行间国债利率的月度数据,从货币政策、财政政策和物价水平三个角度分别选取M2、国债发行量和CPI指数作为指标构建向量误差修订的VEC模型进行实证分析,通过脉冲响应和方差分解得出结论:银行间国债利率与三因素关系存在长期的协整关系;CPI指数是影响国债利率的决定因素. |
| 关 键 词： | 国债 银行间债券市场 VEC模型 动态模型 |
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