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| 基于ARIMA-GARCH模型的黄金价格走势研究 | |
| 引用本文： | 罗祯.基于ARIMA-GARCH模型的黄金价格走势研究[J].中国外资,2013(3). |
| 作者姓名： | 罗祯 |
| 作者单位： | 复旦大学经济学院 |
| 摘 要： | 研究黄金价格走势具有重要的意义,本文以1971年1月至2012年12月的伦敦黄金交易市场下午定盘价格为基础,利用时间序列的相关理论,建立了ARIMA-GARCH模型,对黄金价格走势进行拟合实证.并进行了样本外区间预测检验,检验结果表明该模型可以较好的刻画黄金价格的动态走势,为更好的进行黄金价格预测,为政府决策和投资者理财提供参考. |
| 关 键 词： | 黄金价格 时间序列 ARIMA GARCH |
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