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| 证券投资组合风险的分散化研究——最优投资比例系数的确定 | |
| 引用本文： | 张志英,陈桂芬.证券投资组合风险的分散化研究——最优投资比例系数的确定[J].技术经济与管理研究,2006(3):38-40. |
| 作者姓名： | 张志英 陈桂芬 |
| 作者单位： | 浙江理工大学,浙江,杭州,310018 |
| 摘 要： | 文章以Harry Markowitz的证券组合理论为基础,通过分析投资组合的收益和风险,将投资组合理论模型运用于世纪统计资料中,提出了确定最优投资组合比例系数的数理统计方法,为投资者的投资行为提供理论依据。 |
| 关 键 词： | 投资组合 分散化 |
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