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| 基于GARCH模型VaR方法的银行板块风险研究 | |
| 作者姓名： | 杨国臣 黄翔 |
| 作者单位： | 福州大学,福建 福州 350001 |
| 摘 要： | 本文对GARCH模型和VaR方法在风险管理方面的应用先做了介绍,然后通过选取2008年1月2日至2012年11月21日银行类板块指数日收盘价作为数据样本,运用GARCH模型VaR方法对我国银行板块的风险进行了实证分析.实证结果表明我国银行股股指对数收益率序列存在集聚效应,GARCH模型能够很好的描述我国银行板块的波动情况,因而测量的VaR值能较好的反映我国银行板块面临的风险程度. |
| 关 键 词： | GARCH模型 VaR方法 银行类板块指数 风险度量 |
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