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| 中国开放式基金选股和择时能力的实证研究 | |
| 引用本文： | 吴安,朱瑭娃.中国开放式基金选股和择时能力的实证研究[J].企业导报,2009(3):127-128. |
| 作者姓名： | 吴安 朱瑭娃 |
| 作者单位： | 南开大学经济学院,天津,300071 |
| 摘 要： | 选取了我国十四支开放式基金的在2005年1月至2008年十二月的周数据进行了实证研究,在T-M模型的基础之上加入了GARCH效应来更准确地分析我国开放式基金的选股能力和择时能力,结果显示我国开放式基金具有一定的选股能力,但不具备显著的择时能力。 |
| 关 键 词： | T-M模型 选股能力 择时能力 GARCH模型 |
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