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分类号
杂志ISSN号
中国开放式基金选股和择时能力的实证研究
作者姓名:
吴安
朱瑭娃
作者单位:
南开大学经济学院,天津,300071
摘 要:
选取了我国十四支开放式基金的在2005年1月至2008年十二月的周数据进行了实证研究,在T-M模型的基础之上加入了GARCH效应来更准确地分析我国开放式基金的选股能力和择时能力,结果显示我国开放式基金具有一定的选股能力,但不具备显著的择时能力。
关 键 词:
T-M模型
选股能力
择时能力
GARCH模型
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